Détails d'un cours
Calcul numérique en ingénierie financière
MATH 60609
Bien qu'une part de théorie soit utile et nécessaire, incluant des preuves formelles, l'emphase est mise sur la résolution de problèmes et les applications pratiques en finance, à travers des routines programmées soi-même ou à travers l'utilisation éclairée de logiciels. On couvrira tant les fondements (optimisation classique, systèmes d'équations) que les techniques modernes (optimisation robuste et conique, apprentissage machine et par renforcement (RL), etc.
Thèmes couverts
Outils de base: systèmes d'équations optimisation classique intégration numérique...
Optimisation robuste optimisation sur des cônes
Contrôle optimal sous incertitude: programmation dynamique approchée apprentissage par renforcement gradient stochastique etc.
Remarques importantes
Cours en anglais : MATH 60609A
Sigle
MATH 60609
Matière
Mathématiques
Programme
Maîtrise en gestion (M. Sc.)
Lieu
Côte-des-Neiges
Mode d'enseignement
Présentiel
Crédits
3