Détails d'un cours
Méthodes quantitatives pour les professions financières 2
MATH 40602
La première partie du cours est une introduction aux modèles d'économétrie financière. La deuxième partie présente le calcul différentiel et intégral et ses applications en finance, plus particulièrement dans le contexte de la sensibilité des prix d'obligations. Différents processus stochastiques sont par la suite présentés afin d'introduire le modèle de Black & Scholes. La troisième partie traite des méthodes numériques d'évaluation de produits dérivés. Le cours est illustré d'applications quantitatives basées sur des exemples rencontrés dans l'industrie.
Thèmes couverts
Régression linéaire et modèle CAPM
Séries temporelles (AR MA ARMA)
Économétrie et modèles de type GARCH
Calcul différentiel et intégral et sensibilité des obligations
Introduction aux processus stochastiques (lemme d'Itô théorème de Girsanov modèle de Black & Scholes)
Méthodes numériques d'évaluation des produits dérivés : arbre binomial simulation de Monte Carlo méthodes de différences finies
Remarques importantes
Cours réservé au microprogramme de 2e cycle en professions financières et au DESS en gestion - option professions financières.
Sigle
MATH 40602
Matière
Mathématiques
Programme
Diplôme d'études supérieures
Lieu
Centre-ville
Mode d'enseignement
Hybride synchrone
Crédits
3