Méthodes statistiques pour données financières

L'objectif du cours est de maîtriser les outils statistiques permettant l'utilisation et l'implantation de modèles utilisés en ingénierie financière et en finance quantitative. Nous couvrirons les méthodes d'estimation (fréquentiste, bayésienne, et heuristiques), les modèles multivariés (distribution elliptiques et copules), les méthodes de réduction de dimensionnalité (composantes principales et modèles factoriels) et de rééchantillonnage, ainsi que les méthodes de validation et de test de modèles. Nous appliquerons ces méthodes à des cas pratiques rencontrés dans l'industrie financière. Une emphase particulière sera mise sur la programmation et la mise en production de ces méthodes (programmation collaborative et implantation efficace).