Simulation Monte Carlo

La simulation Monte Carlo sert à estimer la valeur moyenne d'un output d'un modèle aléatoire de type inputs-output. La simulation stochastique est justifiée par la loi des grands nombre et le théorème de la limite centrale car elle opère par simulation sur ordinateur d'un grand nombre de scénarios du modèle sous l'hypothèse d'indépendance. Le lien avec la finance vient de la rationalité de l'investisseur, guidé par un critère de maximisation de la valeur espérée de sa position sur les marchés financiers. Les applications son nombreuses en théorie de portefeuille, théorie des options et en gestion de risque, parmi d'autres. Estimer une valeur espérée par simulation Monte Carlo suppose implicitement qu'on est incapable de la calculer sous forme fermée/quasi-fermée. On est donc en face de problèmes de calcul complexes qui nécessitent la mise en œuvre de solutions informatiques élaborées, y compris en programmation. Des laboratoires de programmation informatique sont organisés à cet effet.