Course details
Évaluation et utilisation des instruments financiers dérivés
FINA 30222
Plus spécifiquement, ce cours traite des concepts clés des produits dérivés, en commençant par une introduction aux contrats à terme et aux options, ainsi que leurs mécanismes de fonctionnement. On y étudie ensuite les stratégies de couverture, les méthodes de tarification, y compris l'approche binomiale et le modèle de Black-Scholes, et l'impact des taux d'intérêt sur ces instruments. Finalement, des stratégies de négociation et de gestion des risques sont examinées, en portant une attention particulière à l'utilisation des dérivés dans des contextes réels.
Themes covered
Introduction aux instruments dérivés
Mécanique des contrats à terme négociés en bourse
Stratégies de couverture avec les contrats à terme
Taux d'intérêt et leur impact
Détermination des prix des contrats à terme
Contrats à terme sur taux d'intérêt
Convention d'échange (swaps) de taux d'intérêt
Convention d'échange (swaps) sur défaillance de crédit
Stratégies de négociation avec des options
Tarification d'options à l'aide de l'approche binomiale
Tarification d'options à l'aide du modèle de Black Scholes
Stratégies de couverture avec des options
Important notes
Préalable(s) : FINA 30220 et FINA 30221 (Co)
Course code
FINA 30222
Subject
Finance
Program
Certificate
Location
Côte-des-Neiges
Instruction mode
On-site learning
Credits
3