Détails d'un cours
Gestion des risques 1
FINA 40207
L'approche pédagogique du cours est constituée d'exposés magistraux, de travaux d'équipes, ainsi que d'exposés de personnes invitées, expertes dans le domaine.
Thèmes couverts
Les sources de volatilité sur les marchés financiers ainsi que les méthodes de modélisation de cette volatilité;
Les différents produits dérivés leur fonctionnement les modèles d'évaluation et les sensibilités (grecques);
La Valeur à Risque (« Value at Risk » ou VaR) son utilisation et ses différentes méthodes de calculs (historique Monte Carlo et paramétrique) et la VaR conditionnelle (« Expected Shortfall »);
Les stratégies de couverture (linéaire et non linéaire) utilisées par les acteurs du marché;
Les récents changements importants sur les marchés financiers en terme de régulation (Bale 3 et FRTB) et concernant le remplacement du LIBOR
Remarques importantes
Cours réservé au microprogramme de 2e cycle en professions financières et au DESS en gestion - option professions financières.
Sigle
FINA 40207
Matière
Finance
Programme
Diplôme d'études supérieures
Lieu
Centre-ville
Mode d'enseignement
Hybride synchrone
Crédits
3