Course details
Gestion des risques 1
FINA 40207
L'approche pédagogique du cours est constituée d'exposés magistraux, de travaux d'équipes, ainsi que d'exposés de personnes invitées, expertes dans le domaine.
Themes covered
Les sources de volatilité sur les marchés financiers ainsi que les méthodes de modélisation de cette volatilité;
Les différents produits dérivés leur fonctionnement les modèles d'évaluation et les sensibilités (grecques);
La Valeur à Risque (« Value at Risk » ou VaR) son utilisation et ses différentes méthodes de calculs (historique Monte Carlo et paramétrique) et la VaR conditionnelle (« Expected Shortfall »);
Les stratégies de couverture (linéaire et non linéaire) utilisées par les acteurs du marché;
Les récents changements importants sur les marchés financiers en terme de régulation (Bale 3 et FRTB) et concernant le remplacement du LIBOR
Important notes
Cours réservé au microprogramme de 2e cycle en professions financières et au DESS en gestion - option professions financières.
Course code
FINA 40207
Subject
Finance
Program
Diplôme d'études supérieures
Location
Downtown
Instruction mode
Blended synchronous learning
Credits
3