Détails d'un cours
Méthodes économétriques en finance
MATH 60231
Ce cours est divisé en quatre blocs. Le premier bloc couvre une révision des principaux modèles d'évaluation des actifs financiers et présente des méthodes avancées pour tester empiriquement ces modèles. Le deuxième bloc couvre la prédiction de séries temporelles financières, l'implémentation numérique de modèles AR et VAR et l'estimation non linéaire (probit, logit et NLLS). L'évaluation de prédiction est également couverte. Le troisième bloc couvre les techniques avancées de modélisation des risques financiers, l'estimation de modèles financiers pour optimisation numérique (ML et QML) et la modélisation de volatilité avec les modèles GARCH. Le dernier block couvre les études événementielles et les modèles linéaires pénalisés (LASSO, Ridge et ElasticNet).
Thèmes couverts
- Modèles d'évaluation des actifs : MÉDAF (CAPM) et APT PCA modèles de structure à terme Fama-MacBeth Fama-French et les modèles facteurs conditionnels.
- Surapprentissage.
- Modèles AR et VAR : spécification sélection réponse impulsionnelle et applications en finance (décomposition de variance décomposition en valeur actualisée de Campbell-Shiller stratégie de momentum test d'efficience des marchés).
- Combinaison et évaluation de prédiction (Diebold-Mariano et Giacomini-White).
- Probit logit et NLLS.
- Prédiction de densité et tests PIT.
- Estimation par maximum de vraisemblance (ML et QML).
- Valeur à risque.
- Inférence statistique : méthode delta et tests de ratio de vraisemblance.
- Optimisation numérique : survol des différents algorithmes optimisation sous contrainte et applications pratiques.
- Modèle GARCH de volatilité : estimation et diagnostic.
- Études événementielles en finance.
- Régressions pénalisées (LASSO Ridge et ElasticNet).
Remarques importantes
Cours en anglais : MATH 60231A
Préalable(s): MATH 60207(A) (Co) ou MATH 60230(A) (Co) Être admis à la M. Sc. Finance. Cours mutuellement exclusif(s): 60203(A), 60210(A). Vous ne pouvez pas vous inscrire à ce cours si vous avez postulé ou réussi le cours 60203(A) ou le cours 60210(A).
Préalable(s): MATH 60207(A) (Co) ou MATH 60230(A) (Co) Être admis à la M. Sc. Finance. Cours mutuellement exclusif(s): 60203(A), 60210(A). Vous ne pouvez pas vous inscrire à ce cours si vous avez postulé ou réussi le cours 60203(A) ou le cours 60210(A).
Sigle
MATH 60231
Matière
Mathématiques
Programme
Maîtrise en gestion (M. Sc.)
Lieu
Côte-des-Neiges
Mode d'enseignement
Présentiel
Crédits
3